Анализ фьючерсных отчетов: биткоин может застрять в диапазоне $8300-9100

Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин.

Участники рынка демонстрируют высокий интерес к биткоин-фьючерсам. Основной регулируемой площадкой для торговли этим инструментом остается Чикагская товарная биржа (CME), объем торгов на которой на прошлой неделе преодолел отметку в $1 млрд (такое случалось лишь трижды).

Крупными игроками также являются BitMEX (объем торгов за февраль — $1,43 млрд), OKEx ($1,1 млрд) и Binance Futures (недельный объем торгов — $16 млрд по состоянию на 10 февраля).

Данные: skew

Источник: блог Binance

Нас интересует прежде всего настроения крупных профессиональных рыночных игроков, которые мы оцениваем по фьючерсным отчетам. Благодаря фьючерсному анализу, у нас есть возможность оценить расстановку сил на рынке и учесть это при принятии торговых решений.

Обратимся к отчетам “Traders in Financial Futures; Futures-and-Options -Combined” за период с 4 по 25 февраля и оценим динамику:

Наиболее спекулятивные рыночные игроки, Leveraged Funds, активно наращивали шорт-позиции, несмотря на рыночный рост. За период с 4 по 11 февраля они открыли 1415 шорт-позиций, тем самым создавая серьезный разрыв с лонг-позициями (4554 шорт / 2215 лонг).

За период с 11 по 18 февраля в ценовом диапазоне $9500-$10 450, Leveraged Funds открыли еще 685 шорт-позиций. Это является существенным показателем который необходимо учесть, так как активный набор шорт-позиций состоялся именно на растущем рынке с уровня $9100 до $10 450.

Отметим, что Asset Managers за этот же период сократили лонг-позиции на 107 контрактов. Вероятно, эти действия связаны с тем, что биткоин так и не смог уверенно пробить важный ценовой уровень в $10 500.

В последнем отчете (период с 18 по 25 февраля) мы наблюдаем, что BTC вышел из восходящего канала и на данный момент продолжает падать, приближаясь к важному ценовому диапазону $7700-$8300, где $8300 является уровнем поддержки.

Подводя итоги можно сказать, что перевес на рынке явно в пользу медвежьих настроений в стане фьючерсных спекулянтов CME. Leveraged Funds пока не спешат фиксировать свою прибыль, сохраняя 4484 шорт- против 1734 лонг-позиций.

В феврале цена так и не смогла закрепиться над уровнем $9400. Сейчас мы находимся между поддержкой на $8300 и сопротивлением на $9100. Биткоин может застрять в этом ценовом диапазоне еще на некоторое время, прежде чем произойдет попытка пробития верхней или нижней границы.

Одно из самых главных правил на любом рынке: нужно торговать, учитывая те аргументы, что нам дает рынок, и ни в коем случае не надеяться исключительно на удачу. В противном случае начинается подстройка фактов под ваши ожидания.

Фьючерсный анализ является лишь частью комплексного анализа. Принимать торговые решения только на основе фьючерсного анализа ни в коем случае нельзя. Данный обзор является аналитическим и не является прогнозом или торговой рекомендацией. Рынок биткоина очень волатилен, так что не забывайте про риск-менеджмент, хеджирование и диверсификацию.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.