Что такое скользящая средняя и как ее применяют для криптовалют?

Главное

• Скользящая средняя (Moving Average, MA) в техническом анализе — индикатор, основанный на среднем значении цены за выбранный промежуток времени. MA относится к трендовым индикаторам, сглаживая волатильность и помогая определить направление цены.
• Индикатор MA применяют не только к ценовым, но и любым другим данным, включая объем торгов, значения других индикаторов, статистику, валюты, товары и другие инструменты.
• При анализе рынка криптовалют часто используют индикаторы 50-дневной и 200-дневной скользящей средней.

Какие бывают скользящие средние?

MA — один из самых простых в применении и поэтому популярных индикаторов для проведения технического анализа. В зависимости от целей и торговой стратегии используются различные виды скользящей средней:

1. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA) рассчитывается, как среднее арифметическое значение отдельных периодов (минут, часов, дней и так далее) за выбранный промежуток времени. Например, чтобы рассчитать 100-SMA на часовом графике, индикатор берет значение цены каждого отдельного часа, суммирует 100 предыдущих значений и делит на 100. Для 20-SMA — суммирует 20 предыдущих значений и делит на 20.
2. Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA) более чувствительна к изменению цены. Она рассчитывается как SMA, но ставит в приоритет ближние периоды данных, а не те, что находятся в «хвосте» периода. EMA используются для оценки передней части кривой за счет своего приоритета свежим данным.
3. Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA) «придает» больше веса данным в хвосте периода расчетов и гораздо меньше веса для ближних значений. За счёт этого индикатор SMMA не так чувствителен к импульсам и сглаживает переднюю часть кривой, уделяя больше внимания общему тренду.
4. Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, LWMA) прежде всего учитывает свежие значения периодов и снижает важность данных линейно к хвосту. LWMA более чувствительна к свежим данным, нежели EMA.

Как использовать скользящую среднюю?

Все скользящие средние имеют свои аргументы и настраиваются индивидуально в зависимости от торговой стратегии, отрезка времени, инструментов и других условий. Имея равные периоды настройки, каждая скользящая будет вести себя уникально.

Как показано на рисунке, скользящие SMA, EMA и SMMA имеют одинаковую длину в 200 дней, но ведут себя по-разному.

Помимо определения общего тренда трейдеры используют индкатор MA для расчета уровней возможной поддержки и сопротивления. Пересечение скользящих также может сигнализировать о силе или продолжении тренда.

Например, нахождение цены ниже 200-дневной скользящей средней может сигнализировать о сильном медвежьем тренде. В примере с нахождением цены ниже 50-дневной скользящей — краткосрочный нисходящий тренд. Когда цена актива находится выше 200-дневной скользящей и одновременно выше 50-дневной — это сильный бычий тренд.

Какие MA применяют на рынке криптовалют?

Для определения долгосрочных трендов наиболее распространены периоды в 50, 100, 150, 200 и 250 дней. Для краткосрочных движений — промежутки в 5, 10, 20 и 50 дней.

Установление периодов связано с количеством торговых дней на бирже, исключая выходные и праздники. Таким образом, в примере с 50-дневной скользящей средней речь идёт о десяти биржевых неделях, а с 200-дневной MA — о 40 неделях. Самый мелкий период в 5 дней обозначает одну неделю работы биржи.

Несмотря на то, что на крипторынке нет выходных и праздничных дней, для анализа цен на цифровые активы переняли инструменты из традиционного финансового рынка. По этой причине при торговле криптовалютами применяют те же периоды: 50, 100, 150, 200 и 250 дней.

Самыми используемыми индикаторами на рынке криптовалют принято считать 50- и 200-дневную скользящие.

Что такое золотой крест и крест смерти?

Среди трейдеров часто упоминают паттерны «золотой крест» и «крест смерти» — одни из самых распространенных фигур пересечения средних скользящих.

Золотой крест — ситуация, когда краткосрочная (50-дневная) скользящая пересекает вверх долгосрочную (200-дневная) скользящую, что принято считать бычьим паттерном.

В свою очередь, крест смерти — медвежий паттерн, предполагающий пересечение краткосрочной (50-дневная) скользящей вниз под долгосрочную скользящую (200-дневная) среднюю.

Широкое распространение и популярность вышеописанных паттернов не дают никакой гарантии успеха — стоит оценивать риски и перспективы только в совокупности с множеством других факторов.

Какие преимущества и недостатки у скользящей средней?

С одной стороны, все MA значительно облегчают определение краткосрочных и долгосрочных трендов. Сглаживание ценовой волатильности актива позволяет легко увидеть направление движения цены инструмента.

Другими плюсами применения скользящих средних являются простота в процессе настройки и использования, плюс наглядность отображаемых данных.

Но, как и любой другой индикатор, MA имеет свои недостатки:

• Запоздалый характер. Скользящие средние всегда опаздывают на росте и падении — при резких движениях разница с актуальной ценой может оказаться весьма значительной. Пока скользящая начнет реагировать на изменения, тренд может развернуться в обратную сторону.
• Только тренд. При боковом движении, средняя скользящая может только запутать и не покажет никакого определенного направления движения цены.
• Ложные сигналы. Высокая волатильность на рынке приводит к появлению множества ложных сигналов на покупку или продажу. Нахождение цены выше или ниже MA не гарантирует, что рынок будет вести себя так же в будущем.

Что еще почитать?

Что такое усреднение долларовой стоимости?

Что такое шорт и лонг?

Что такое ликвидный стейкинг?

Что такое Grayscale Investments?

Что такое аирдроп криптовалют?

Что такое Pump & Dump?