Полосы Боллинджера: как использовать этот индикатор в торговле криптовалютами

Главное

• Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — индикатор волатильности в форме полосы из трех линий на основе простой скользящей средней (SMA). Средняя линия основана на SMA, верхняя и нижняя линии отражают отклонение от средней SMA.
• BB применяют для определения относительных минимумов и максимумов на графиках цен акций и криптовалют, индексов, товаров, опционов и фьючерсов. Инструмент также используют в отношении к торговым объемам, рыночному импульсу и статистическим данным.
• Индикатор предполагает, что нахождение цены возле верхней линии указывают на перекупленность, нахождение цены возле нижней линии — на перепроданность. Полосы Боллинджера не дают сигналов на покупку или продажу, а подсказывают и помогают определить направление и возможный импульс будущего движения.

Кто и когда разработал индикатор

На сегодняшний день BB является одним из самых популярных индикаторов для технического анализа. Автором Bollinger Bands является президент и основатель Bollinger Capital Management американский аналитик Джон Боллинджер. 

Концепция BB разработана в 1980 гг. на основе работ и Уилфрида Леда и торговых полос Честера Келтнера. Наибольшую известность индикатору принесла книга «Боллинджер о Полосах Боллинджера» (“Bollinger on Bollinger Bands”), изданная в 2001 году.

Болинджер также разработал два дополнительных индикатора: “%b” и “BandWidth”. %b показывает значение, где именно BB находится от SMA, и применяется для построения моделей и определения трендов. BandWidth показывает расстояние между верхней и нижней полосами Боллинджера.

Как работают Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера выстраивают на графике «канал», сопровождающий кривую цены актива, и состоят из трех линий: средняя, верхняя и нижняя. Основой для построения BB является средняя полоса, которая является простой скользящей средней (SMA). Две другие линии обозначаются как положительное и отрицательное стандартные отклонения.

В качестве стандартных настроек для индикатора BB, которые рекомендует его автор, берут период 20 и отклонение со значением 2. Например, при рассмотрении дневного графика биткоина, настройки будут выглядеть как 20-SMA с отклонением 2.

Следует учесть, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора. На практике, при точной настройке BB, как отмечал сам Боллинджер, 90% времени кривая цены актива должна находиться между нижней и верхней линиями индикатора.

Как применять Полосы Боллинджера в трейдинге

Боллинджер составил список коротких правил, служащих основой для понимания BB. С полным списком правил можно ознакомиться на сайте Bollinger Capital Management. Приведем некоторые из них:

• Касание ценой полос само по себе не является сигналом к покупке или продаже актива, а сам индикатор лишь дополняет другие торговые инструменты.
• Закрытие цены выше границ полос чаще означает продолжение движения цены в направлении пробития уровня.

Полосы Боллинджера можно использовать для множества активов, включая криптовалюты. Этот индикатор подходит для использования на любый периодах, в том числе пятиминутных, часовых, дневных, недельных и месячных. Выбранный период должен иметь достаточную волатильность, чтобы использование BB имело смысл.

Преимущества и риски использования Полос Боллинджера

Bollinger Bands позволяет определить усредненную волатильность для конкретного актива. Использование BB поможет определить потенциальные максимум или минимум цены на актив на основе стандартных данных за прошедший период. Автор также указал, что индикатор подходит для определения ценовых паттернов включая «двойная вершина» или «двойное дно». Вместе с этим присутствуют и риски. Вот некоторые из них:

• Низкая волатильность. Для использования Полос Боллинджера требуется достаточная волатильность для формирования канала. Отсутствие активности лишает смысла применение BB.
• Торговые риски. Использование Полос Боллинджера без дополнительных инструментов и индикаторов в процессе принятия торговых решений сопряжено с рисками. Индикатор BB сам по себе не дает сигналов на покупку или продажу актива.
• Пробитие канала. Пробитие ценой границ Bollinger Bands чаще всего означает, что тренд продолжится в направлении пробития. Закрепление цены выше границ канала не дает сигналов на покупку или продажу.
• Использование «одинаковых» индикаторов. Полосы Боллинджера не следует применять вместе с индикаторами на основе средних скользящих. Например, не следует использовать EMA вместе с полосами Боллинджера. Согласно правилам Боллинджера, индикаторы не должны быть связаны напрямую.
• Слишком длинные периоды. Использование BB на слишком длинных периодах. Настройка индикатор выше значения периода 20 делает индикатор менее чувствительным к изменениям. Это создает нежелательную «стабильность» для аналитики.

Что еще почитать

Что такое MEV в Ethereum и как он изменится после перехода на PoS

Индикатор SOPR: поиск ценовых минимумов и максимумов для биткоина

Где отслеживать курсы криптовалют?

Почему при торговле криптовалютой происходит проскальзывание цены?

Кто такой маркетмейкер?