Для чего нужен индикатор RSI и подходит ли он для криптовалют?

УглубленныйТрейдинг и инвестиции
УглубленныйТрейдинг и инвестиции

Главное

  • Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — инструмент технического анализа, индикатор, измеряющий скорость и величину ценовых движений актива, в том числе криптовалюты.
  • Главная задача RSI — анализ силы ценового импульса и помощь в определении уровня перекупленности или перепроданности актива.
  • RSI изображается на графике как осциллятор со значением от 0 до 100. Общепринятый уровень перекупленности актива — зона выше значения 70, перепроданности — ниже 30.

Кто и когда разработал индикатор RSI

Индикатор RSI разработал американский инженер-механик и технический аналитик Уэллс Уайлдер, который впервые представил этот инструмент в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», выпущенной в 1978 году.

Уайлдер — признанный специалист и новатор в области анализа и прогноза цен. Ему принадлежит авторство других популярных инструментов, в том числе Average Directional Movement Index (ADX), Average True Range (ATR) и Parabolic SAR.

Расчет и настройка индикатора RSI

Индикатор RSI «взвешивает силы» роста и падения цены актива. Для расчета значений RSI используется следующая формула:

RSI = 100 — 100 / (1+RS)

RS — среднее экспоненциальное цены, когда актив вырос за рассматриваемый промежуток времени, поделенное на среднее экспоненциальное цены, когда актив упал за рассматриваемый промежуток времени.

Большинство современных торговых сервисов и бирж имеют встроенный индикатор RSI с функцией точной настройки под нужды трейдеров. Многие используют настройки индикатора по умолчанию, выбирая 14-дневный период. В зависимости от предпочтений есть и другие общепринятые варианты:

  • для торговли внутри дня чаще всего используют таймфрейм 7-11 дней;
  • трейдеры, торгующие на среднесрочном отрезке времени, применяют 14-дневный отрезок;
  • для долгосрочной торговли используют период 21-30 дней.

Изначально RSI широко применяли на фондовом рынке, однако сейчас его используют и для рынка криптовалют, в частности для анализа цены биткоина и любых других торговых инструментов на основе криптоактивов.

Использование индикатора RSI

Являясь осциллятором, график RSI подходит для построения фигур технического анализа, уровней поддержки и сопротивления, а также помогает определить состояние перекупленности или перепроданности актива.

Пример использования индикатора RSI на графике ETH/BTC. Данные: TradingView

Восходящее движение графика RSI означает, что импульс движения цены актива вверх сильнее импульса движения актива вниз — предполагается, что это признак «бычьего» тренда. При движении графика RSI вниз предполагается, что на рынке преобладают «медвежьи» настроения.

Значение RSI может быть от 0 до 100. Общепринятый уровень перекупленности актива находится выше значения 70, перепроданности — ниже 30. При использовании индикатора для торговли внутри дня RSI становится более чувствительным к изменениям цены. Поэтому принято расширять диапазоны перекупленности и перепроданности актива выше значений 80 и 20 соответственно.

Что такое дивергенция

Индикатор RSI часто используют для анализа и определения смены тренда. Когда графики цены RSI движутся в противоположных направлениях, такую ситуацию называют дивергенцией.

Медвежья дивергенция формируется, когда цена актива показывает новый локальный максимум, а значение на графике RSI оказывается ниже предыдущего локального максимума. Цена находится в восходящем движении, индикатор RSI — в нисходящем. Такая ситуация воспринимается рынком как возможный разворот ценового тренда на нисходящий и затухание импульса роста.

«Бычья конвергенция» на дневном графике BTC/USD в октябре-ноябре 2021 года. Данные: TradingView

В свою очередь, бычья дивергенция означает, что цена актива находится в нисходящем движении, когда график RSI показал восходящее движение. Такая ситуация воспринимается рынком как возможный разворот ценового тренда на восходящий и затухание импульса падения цены актива.

Преимущества и недостатки RSI

RSI снискал популярность за простоту расчетов и понятную интерпретацию данных. Он стал популярным инструментом для технического анализа долгосрочных ценовых движений криптовалют: чем выше период усреднения цены, тем меньше ложных сигналов показывает индикатор.

Этот индикатор используют не только для поиска «удачных» точек входа и выхода — Он также помогает избежать таких ситуаций в трейдинге как бычья и медвежья ловушки

Несмотря на эти преимущества, у RSI есть известные недостатки. Одним из них является запаздывающий характер данных, отображаемых на графике. Пока индикатор отобразит на графике свое значение, ситуация на рынке может не раз измениться. Как и любой другой инструмент теханализа, RSI рекомендуется использовать вместе с другими средствами аналитики.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version